Cover of Verena Bayer: Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

Verena Bayer Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

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Gabler Verlag

2013

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978-3-8349-3567-0

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Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschaftstatigkeit von Banken. Sie verfugen uber ein hohes Schadenspotential und stellen eine groe Herausforderung fur das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansatze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhangigkeitsstruktur zwischen den Geschaftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin pruft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

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