Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken
Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
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Daniel Rosch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Uberprufbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, da diese fur die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
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