Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa - und Futuresmarkten
Der Einflu der Glattstellungsoption
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Das Buch beschaftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmarkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berucksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berucksichtigt, da Arbitrageure an organisierten Finanzmarkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertaglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einflu der Glattstellungsoption auf das Preisverhaltnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt uberpruft.
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