Cover of Volatilitatsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Volatilitatsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen

Eine empirische Studie fur den deutschen Aktienmarkt

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Deutscher Universitatsverlag

2013

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978-3-322-97762-5

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Die Schatzung und Prognose der Volatilitat von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafur erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schatz- und Prognoseansatz.

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