Ralf Korn, Elke Korn Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Annotation

Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmarkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehorige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benotigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkul, stochastische Steuerung) werden in selbstandigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschliet. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch fur Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.